Value at Risk

In financial mathematics and financial risk management, Value at Risk (VaR) is a widely used risk measure of the risk of loss on a specific portfolio of financial assets. For a given portfolio, probability and time horizon, VaR is defined as a threshold value such that the probability that the mark-to-market loss on the portfolio over the given time horizon exceeds this value (assuming normal markets and no trading in the portfolio) is the given probability level.

Value at Risk (VaR) — стоимостная мера риска. Распространено общепринятое во всём мире обозначение «VaR». Это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью. Также называется показателем "16:15", ибо именно в это время он должен был быть на столе у главы правления банка J.P.Morgan. В этом банке показатель VaR и был впервые введен в обиход с целью повышения эффективности работы с рисками.

Dabar tokie dalykai vadinami inovacijomis.

Kaip sekasi inovatoriui?

"JPMorgan Chase" - didžiausias JAV bankas pagal turto apimtis - prarado 2 mlrd. dolerių per pastarąsias šešias savaites. Apie tai, kaip rašo "The Wall Street Journal", gegužės 10 d. pareiškė banko vadovas Jamesas Dimonas.

Še tau!

Vėl reikia reformos.

„J.P. Morgan" per keturias dienas prarado dar milijardą.

"JPMorgan Chase" buvo įsteigtas 2000 metais, susiliejus "Chase Manhattan Bank" ir "J.P.Morgan" bankams. Bankas vykdo operacijas daugiau nei 60 pasaulio šalių, jame dirba per 240 tūkst. žmonių.

Vertės pokyčio rizika.

Iš kur gauti tai rizikai įvertinti reikalingus duomenis?

Iš tų, kurie juos turi!

Kiekvieną dieną Lietuvos bankas siunčia savo portfelio sudėtį į Londoną ir gauna rizikos parametrus įvairiais pjūviais.

Ačiū?

Modelis - statistinis, pagal kilmę tikimybinis, duomenis turi ir (par)duoda patikimieji.